数字资产ETF获批引领机构时代，数据分析将成为竞争关键

香港数字资产ETF于4月15日正式推出,为数字资产市场注入新动力,也为投资者提供了新的投资渠道。作为一种投资产品,数字资产正在全球范围内快速发展。

过去一个月,主流数字资产如比特币、以太坊都出现了大幅波动,预示着新一轮牛市的到来。这不仅吸引了大量投资者关注,也对交易平台的技术提出了更高要求。

数字货币交易市场与传统金融市场有很大不同,全天候不间断交易每天产生超过10TB的行情数据,并且还在持续增长。不同币种的数据量也极不平衡,头部资产占据绝大部分。此外,不同币种的盘口深度差异巨大,从十几档到上千档不等。更重要的是,数字货币价格波动剧烈,对系统延时要求极高,任何延迟都可能造成交易失败和巨额损失。

面对这些挑战,时序数据库成为了理想的解决方案。它专门为处理时间序列数据而设计,能高效存储和查询海量数据,快速处理大量数据写入和查询请求,满足数字货币交易市场的实时数据需求。时序数据库还能有效压缩数据降低存储成本,高效查询历史数据,支持复杂的时间序列分析。目前已被广泛应用于传统金融领域,为平台的稳定运行提供了坚实基础。

在应用场景方面,金融机构可以通过技术分析方法,利用图表和数据分析对市场价格趋势进行预测,辅助交易决策。这一方法适用于所有交易市场,在加密货币形成交易市场后也成为重要环节。

我们将结合代码展示如何通过高性能实时计算实现9种常用技术指标,并将它们可视化构建数字货币交易仪表盘。这些仪表盘可以帮助识别市场趋势、观察价格波动、探索市场结构,为决策提供全面参考。

本次演示采用DolphinDB进行指标的实时计算。DolphinDB是一款高性能时序数据库实时计算分析平台,具有轻便、一站式和强大计算性能等特点,其可扩展的可视化能力可以方便地构建交互式仪表盘。目前DolphinDB已为传统金融和数字资产领域的多家机构提供数据计算服务。

以下是8种常用技术指标的实现:

1. 滑动平均价格(MA)
2. K线图
3. 相对强弱指数(RSI)
4. 平滑异同平均线(MACD)
5. 布林带
6. 交易对相关性
7. 实时交易表
8. 实时成交额(买卖方向)

这些指标可以帮助分析市场趋势、波动性、超买超卖情况等,为交易决策提供参考。通过时序数据库的高性能计算,可以实现这些指标的实时计算和可视化展示。

时序数据库在海量数据处理、复杂指标计算、多表关联查询、实时分析、金融衍生品估值、分布式计算等方面都表现出色。它已成为新一代数据基础设施的重要组成,将引领数据分析技术的未来发展。

随着ETF获批,数字资产进入"机构时代",时序数据库将发挥重要作用,为数字资产的全生命周期管理提供数据支撑。通过对历史数据的分析,可以帮助交易者洞察市场趋势,预测未来走向,开发最具时效的交易策略,为数字资产的投资、交易和管理提供有力支持。